Sector Gate ORB: откриващ пробив с индексно и секторно потвърждение
- преди 1 ден
- време за четене: 4 мин.
Кратко обобщение — Sector Gate ORB е нашият филтър за откриващ пробив, при който не купуваме само защото акцията минава над първия диапазон. На последните ~20 сесии върху 9 ликвидни momentum имена базовият ORB сетап (акция над OR-high и над VWAP в 10:15 NY) даде 34.0% target-before-stop. Допълнителното изискване QQQ + SMH над VWAP не подобри значително процента на успех в тази малка извадка, но премахна 25% от маргиналните сделки. Това е селективност, не магия — и точно това липсва на повечето ORB подходи.
За български трейдъри американската сесия започва в удобен, но опасен прозорец: 16:30 София. В първите 45 минути има достатъчно движение, но и достатъчно шум, за да изглежда всяка зелена свещ като начало на тренд. Нашият подход е по-строг. Не купуваме самотен пробив. Изискваме индексно и секторно потвърждение, преди да позволим на сетъпа да получи риск.
Класическият Opening Range Breakout често се преподава твърде повърхностно: маркираш high/low от първите 15 минути, купуваш пробива, слагаш стоп под диапазона. В днешния пазар това е недостатъчно. Акциите се движат в кошници, ETF потоци, секторни ротации, опционни гами и макро репайсинг. Самостоятелен пробив без контекст е по-скоро локална нееффективност, отколкото истински тренд.
Изобретението: Sector Gate преди входа
Sector Gate е проста, но дисциплинираща врата. В 10:15 NY / 17:15 София гледаме дали акцията е пробила над high от 09:30-09:45, дали е над собствения VWAP, дали QQQ е над своя VWAP и дали SMH е над своя VWAP. За momentum имена това е разлика между потвърден breakout и locked-in капан.
Данните: текущи 20 сесии
Тествахме последните ~20 редовни сесии върху 9 ликвидни momentum лидери: NVDA, AMD, AVGO, SOXL, TSLA, META, COIN, MSTR и PLTR. За всяка сесия и всеки символ проверихме дали акцията е над OR-high (09:30-09:40) и над VWAP в 10:15 NY, и проследихме напред дали 0.5×ORB target беше ударен преди 0.35×ORB стоп:
Базов сценарий (само акцията над ORB-high и над VWAP): 47 квалифицирани сетапа, 34.0% target-before-stop. Под coin-flip — суровият ORB модел не е достатъчен в този режим.
Sector Gate (плюс QQQ и SMH над VWAP): 35 квалифицирани сетапа, 34.3%. Филтърът намалява броя сделки от 47 на 35, без значителна промяна на hit rate в тази извадка.
Честен прочит: този филтър не произвежда edge, който не съществува. Това, което прави — и което данните подкрепят — е намаляване на броя сделки без намаление на hit rate. Това е реална стойност за трейдър, който има нужда от селективност, не от генериране на сигнал. Дванадесет по-малко сетапа означават дванадесет по-малко комисиони, дванадесет по-малко slippage събития, и дванадесет по-малко прозореца, в които трейдърът може да натисне лош fill.
Две уточнения: 20-сесийна извадка е малка — тези модели се проявяват на хиляди сетапа, не на 47. По-дълги прозорци вероятно произвеждат по-широк edge от филтъра. И второ, 34% базова стойност отразява текущи 2026 условия; в по-силни тренд режими същият сетап исторически е принтирал 40-45%. Виж нашата статия 09:30 ORB study (англ.) за по-дългосрочна картина.
Правилата на сделката
Първият диапазон е 09:30-09:45 NY. Не използваме 30-минутен диапазон, защото искаме сигналът да остане достатъчно ранен за day trading, но не толкова ранен, че да е чист шум.
Входът се разглежда около 10:15 NY / 17:15 София, само ако цената е над high на диапазона и над собствения VWAP.
QQQ и SMH трябва да са над VWAP. Ако индексът или секторът отказват да потвърдят, ние третираме пробива като нискокачествен.
Target 0,50 от ORB, стоп 0,35 от ORB. Измеримо и без "усещане за пазара" компонент.
Spread разширява при входа → намали размера или пропусни. Добрият сигнал не компенсира лошо изпълнение.
Desk drill: трите въпроса преди входа
Първият въпрос е: кой още участва? Ако само акцията пробива, а QQQ и SMH стоят под VWAP, ние приемаме, че пробивът може да е локална ликвидна неефективност. Ако индексът и секторът също са над VWAP, тогава вероятността за кошнично участие е по-висока, и сетапът заслужава риск.
Вторият въпрос е: какво плащаме за входа? При momentum имената спредът може да се разшири точно когато сигналът се появява. Ако target е половин opening range, но входът изисква да платим твърде много през offer, статистиката вече не е наша. Това е причината, поради която ние използваме DMA, hidden и ISO ордери, не market ордери при ORB вход. Виж DMA vs Retail Broker Execution.
Третият въпрос е: къде сигналът е грешен? Ако след входа QQQ губи VWAP, SMH спира да потвърждава и акцията се връща в opening range, ние не спорим с пазара. Излизаме. ORB работи само когато пробивът става нова зона на приемане. Ако пробивът се връща в стария диапазон, тезата вече не съществува.
Свързани материали
09:30 ORB Study (англ., канонична) · Gulf Sector-Gate ORB (англ.) · 10:30 VWAP Decision Point · DMA vs Retail Broker Execution · Hard-to-Borrow Mechanics.
Присъединяване към desk
Vortex Edge ни помага да намерим имената, където има достатъчно волатилност и участие, за да има смисъл от ORB. Vortex Flow показва дали CVD, VWAP, heatmap и ladder поведението подкрепят пробива. За български day traders 17:15 София е достатъчно ранен прозорец за реален intraday ход. Trader application отнема около десет минути; всеки сериозен кандидат получава отговор в рамките на пет работни дни.
Коментари