Moscow VWAP Bend: как торговать US equities после 18:25 МСК
- 1 день назад
- 4 мин. чтения
Краткое содержание — Moscow VWAP Bend это наш фильтр реверсии для русскоязычных трейдеров, которые торгуют US equities после 18:25 МСК (11:25 NY). На корзине MSTR, TSLA, COIN, SOXL и SMH в последних ~20 сессиях базовый setup (>0.60% от VWAP) дал 49.3% target-before-stop. Добавление curl-фильтра (разворот в последние 20 мин) увеличило hit rate до 52.6%, при этом setup-ов стало в 3.6 раза меньше. Это не fade каждого экстремума — это фильтр качества аукциона.
Для трейдера в Москве американская сессия начинается в 16:30 МСК, но самое полезное окно не всегда в первые пять минут. К 18:25 МСК рынок уже переварил открытие, первые breakout-trades либо получили продолжение, либо начали ломаться, а Европа в значительной части уже сидит в риск-офф режиме перед собственным закрытием. Это создает короткое окно, где растянутый интрадей-импульс часто меняет владельца аукциона.
Мы называем это Bend, а не mean reversion, потому что нам не нужен механический возврат к VWAP. Нам нужна смена контроля в аукционе. Если MSTR, TSLA, COIN, SOXL или SMH растянуты от VWAP, это само по себе ничего не значит. Сильный инструмент может оставаться растянутым три часа подряд. Bend начинается, когда последние 20 минут перестают подтверждать импульс — спрос ослабевает, предложение возвращается, или наоборот.
Что показали данные на текущих 20 сессиях
На фокус-корзине MSTR, TSLA, COIN, SOXL и SMH мы провели исследование за последние ~20 торговых сессий:
Базовый сценарий (только >0.60% от VWAP к 11:25 NY): 69 setup-ов, 49.3% target-before-stop. Это чуть ниже coin-flip — раздутость от VWAP сама по себе не дает асимметрии.
С curl-фильтром (разворот в последние 20 мин перед 11:25): 19 setup-ов, 52.6%. Фильтр убирает 72% сетапов и поднимает hit rate на 3.3 процентных пункта.
Честная оценка: 19 setup-ов это маленький sample. 52.6% не доказывает большой edge сам по себе. Но направление фильтра правильное, и asymmetry правильная. Vortex desk использует этот workflow не для гарантии 60% хитрейта, а для того, чтобы отделять marginal bend-сетапы от тех, где контроль аукциона действительно сместился. Фильтр снимает три четверти самых слабых сделок без потери hit rate — это для bend-стратегий важнее, чем небольшое улучшение в проценте побед.
Почему именно 11:25 NY / 18:25 МСК
В 11:25 NY рынок находится между двумя режимами. Первая волна открытия уже прошла, но полноценный обеденный вакуум еще не всегда начался. Это важно для активного трейдера: еще достаточно объема для исполнения, но уже достаточно времени, чтобы оценить, какие имена показали реальное продолжение, а какие просто пробили opening range и устали. Мы подробнее разобрали поведение lunch-окна в нашей статье Lunch Reversal Window.
Наше правило простое: если инструмент оторвался от VWAP больше чем на 0,60%, мы не гоним экстремум. Мы ждем curl. Для short bend цена должна быть выше VWAP, но последние 20 минут должны показать, что покупатель теряет способность печатать новые high. Для long bend наоборот — цена ниже VWAP, но продавец теряет инициативу.
Правила сделки
Только волатильные лидеры: MSTR, TSLA, COIN, SOXL, SMH. Медленный тикер может красиво вернуться к VWAP, но если он не платит за spread, route и риск, это не наша сделка.
Distance vs signal: цена должна быть минимум на 0,60% от VWAP, но вход появляется только после curl. Distance это контекст, не сигнал.
Target и stop по структуре: цель — 40% пути обратно к VWAP, стоп — 45% дополнительного растяжения за вход. Мы не требуем полного возврата к средней, потому что рынок часто платит за частичную нормализацию.
Исполнение через DMA: Sterling Trader Pro с limit-ордерами и контролем route. Подробнее в DMA vs Retail Broker.
Desk process: как мы не превращаем это в угадайку
Перед входом мы фиксируем три числа: расстояние до VWAP, ожидаемый target в процентах и текущий spread относительно этого target. Если ожидаемый возврат всего 0,45%, а вход через рынок стоит 0,15-0,20%, setup уже поврежден. Это причина, почему мы не работаем без DMA — половина edge может уйти на исполнении.
Затем мы проверяем Vortex Flow: CVD, VWAP acceptance, heatmap и ladder. При short bend нам нужно увидеть, что покупатель поднимает offer, но цена не получает нового high. При long bend нам нужно увидеть, что продавец бьет bid, но рынок перестает падать. Если поток не подтверждает curl, мы пропускаем — distance от VWAP сам по себе не сигнал.
Если после входа цена не начинает возвращаться, мы не усредняем только потому, что VWAP остается рядом. Наш тезис не в том, что средняя обязана притянуть рынок. Наш тезис в том, что контроль аукциона начал меняться. Если контроль не меняется — мы выходим. Подробнее о работе с VWAP — в нашей статье 10:30 VWAP Decision Point (англ.).
Связанные материалы
Locate-First VWAP Reject (русский) · 10:30 VWAP Decision Point (англ.) · Lunch Reversal Window · DMA vs Retail Broker Execution · Hard-to-Borrow Mechanics.
Присоединиться к desk
Vortex Edge помогает быстро найти инструменты, где отклонение действительно стоит внимания. Sterling Trader Pro и DMA дают контроль входа: limit, route, отмена, повторный вход только если книга подтверждает. Мы хотим работать с трейдерами, которые умеют отделять distance от signal и которые понимают, что bend-сетап это не fade каждого экстремума. Trader application занимает примерно десять минут; каждый серьезный кандидат получает ответ в течение пяти рабочих дней.
Комментарии