EU Close VWAP Bend: polska strategia rewersji na liderach zmienności
- 1 dzień temu
- 3 minut(y) czytania
Krótkie podsumowanie — EU Close VWAP Bend to nasz filtr rewersji dla polskich traderów handlujących liderami zmienności US equities po 17:25 czasu warszawskiego (11:25 NY). Na koszyku MSTR, TSLA, COIN, SOXL, SMH w ostatnich ~20 sesjach bazowy setup (>0.60% od VWAP) dał 49.3% target-before-stop. Dodanie filtra curl (zmiana kierunku w ostatnich 20 minutach) podniosło hit rate do 52.6%, eliminując 72% marginalnych setupów. To nie fade każdego ekstremum — to filtr jakości aukcji.
Polski day trader ma specyficzną przewagę czasową. Otwarcie NYSE wypada o 15:30 w Warszawie, ale prawdziwie ciekawy fragment często zaczyna się później: około 17:25-17:35, kiedy Europa kończy redukować ryzyko, część algorytmów zamyka lokalne pozycje, a amerykański rynek jest między pierwszą reakcją na otwarcie a obiadowym wakuum. To wąskie, ale mierzalne okno przewidywalności.
Nazwaliśmy ten setup EU Close VWAP Bend, ponieważ nie jest to klasyczne mean reversion. To rewersja warunkowa: działa tylko wtedy, gdy instrument jest wystarczająco zmienny, ruch jest już rozciągnięty, a ostatnie 20 minut pokazuje, że agresywna strona traci zdolność do tworzenia nowych ekstremów.
Co pokazują dane na bieżących 20 sesjach
Na koszyku MSTR, TSLA, COIN, SOXL i SMH przeprowadziliśmy test w ciągu ostatnich ~20 sesji handlowych:
Bazowy scenariusz (tylko >0.60% od VWAP do 11:25 NY): 69 setupów, 49.3% target-before-stop. Nieco poniżej coin-flip — sama odległość od VWAP nie daje asymetrii.
Z filtrem curl (zmiana kierunku w ostatnich 20 min przed 11:25): 19 setupów, 52.6%. Filtr usuwa 72% setupów i podnosi hit rate o 3.3 pp.
Uczciwa ocena: 19 setupów to mała próba. 52.6% samo w sobie nie udowadnia dużego edge. Ale kierunek filtra jest właściwy, asymetria właściwa. Vortex desk używa tego workflow nie dla gwarancji 60% hit rate, ale po to żeby oddzielać marginalne bend-setupy od tych, gdzie kontrola aukcji rzeczywiście się przesunęła. Filtr eliminuje trzy czwarte najsłabszych transakcji bez utraty hit rate — dla strategii bend to jest ważniejsze niż drobna poprawa procentu zwycięstw.
Dlaczego 17:25 w Warszawie ma znaczenie
O 11:25 w Nowym Jorku rynek jest już po otwarciu, ale jeszcze przed pełnym lunchem. Pierwsze zlecenia kierunkowe zostały wykonane, ORB-y albo zadziałały, albo zaczęły się sypać, a traderzy z Europy mają naturalny punkt decyzyjny przed zakończeniem swojego dnia. Zachowanie okna lunchowego omówiliśmy w naszej anglojęzycznej analizie Lunch Reversal Window.
Jeżeli MSTR, TSLA, COIN, SOXL lub SMH są oddalone od VWAP o więcej niż 0,60%, rynek często wygląda na zbyt mocny albo zbyt słaby, żeby go dotknąć. Właśnie wtedy wielu traderów robi błąd: goni ekstremum. My robimy odwrotnie. Najpierw sprawdzamy, czy ostatnie 20 minut pokazuje curl — agresywni kupujący tracą zdolność do tworzenia nowych high, lub agresywni sprzedający tracą zdolność do tworzenia nowych low.
Reguły setupu
Tylko liderzy zmienności: MSTR, TSLA, COIN, SOXL, SMH. Ruch musi mieć wystarczający zasięg, aby zapłacić za spread, poślizg i ryzyko.
Odchylenie ≥ 0.60%: mniejsze odchylenie zwykle nie daje asymetrii wystarczającej do czystego wejścia.
Curl w ostatnich 20 min: sam dystans od VWAP nie jest sygnałem — agresywna strona musi pokazać, że traci kontrolę.
Target 40% drogi do VWAP, stop 45% dalszego rozciągnięcia: chodzi o płynny bend, nie hero trade do pełnego VWAP.
Nie kontrujemy nowych impulsów: jeżeli QQQ lub sektor dostają nowy impuls zgodny z ekstremum, rewersja nie ma sponsorowania.
Desk drill: jak odróżniamy bend od łapania noża
Przed 17:25 zapisujemy trzy liczby: odchylenie od VWAP, dystans do porannego high/low oraz spread w relacji do oczekiwanego targetu. Jeżeli target ma 0,45%, a realny koszt wejścia i wyjścia zjada 0,18%, setup nie ma prawa dostać pełnego rozmiaru. Dlatego nie pracujemy bez DMA — połowa edge może uciec na samym wykonaniu. Szczegóły w DMA vs Retail Broker Execution.
Drugi krok to kontrola akceptacji. Przy short fade nie wystarczy, że cena przestała rosnąć. Chcemy zobaczyć, że agresywni kupujący podnoszą ofertę, ale nie dostają nowych high. Przy long fade nie wystarczy zielona świeca. Chcemy zobaczyć, że agresywni sprzedający biją bid, ale rynek przestaje spadać. Vortex Flow pokazuje to przez CVD, VWAP acceptance, heatmapę i price ladder.
Trzeci krok to plan porażki. Jeżeli po wejściu cena zamiast wracać do VWAP zaczyna budować nową akceptację po stronie ekstremum, wychodzimy szybko. Nie dokładamy dlatego, że "VWAP jest niżej". Nasza teza jest o zmianie kontroli w aukcji. Jeśli kontrola się nie zmienia — wychodzimy.
Materiały powiązane
10:30 VWAP Decision Point (ang.) · Lunch Reversal Window · Moscow VWAP Bend (rosyjski) · DMA vs Retail Broker Execution · Hard-to-Borrow Mechanics.
Dołączenie do desk
Vortex Edge szuka liderów zmienności, które nadal mają płynność i wystarczającą odległość od VWAP. Vortex Flow sprawdza, czy CVD, heatmapa, price ladder i agresywna strona rzeczywiście pokazują curl. DMA i Sterling Trader Pro pozwalają na limit z kontrolą ceny zamiast tracenia połowy oczekiwanej wartości w market orderze. Dla polskiego tradera to setup który dobrze pasuje do rytmu dnia: nie wymaga siedzenia do zamknięcia rynku, ale wymaga poważnego rozumienia aukcji, płynności i wykonania. Trader application zajmuje około dziesięciu minut; każdy poważny kandydat otrzymuje odpowiedź w ciągu pięciu dni roboczych.
Komentarze